Fed Banka Stres Testi ve Sermaye Tamponu Kurallarını Güncelledi

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankalara yönelik yıllık denetim stres testlerinin şeffaflığını ve kamuya hesap verebilirliğini güçlendirmeyi, aynı zamanda stres testi kaynaklı sermaye gereksinimlerindeki dalgalanmayı azaltmayı hedefleyen düzenleme değişikliklerini kesinleştirdi.

Kabul edilen ilk nihai kural uyarınca Fed, her yıl stres testi senaryoları ve kullanılan modellerdeki önemli değişiklikler için kamuoyunun görüşünü alacak. Ayrıca varsayımsal senaryoların tasarımına yön veren çerçeve güncellenirken, 2027 stres testinde kullanılacak modeller onaylandı. Büyük ticaret portföyüne sahip bankalar bundan böyle her yıl iki ayrı küresel piyasa şok bileşenine tabi tutulacak ve stres testi sonucunda her banka için en yüksek zararı üreten şok senaryosu dikkate alınacak.

İkinci nihai düzenleme ise stres sermaye tamponu (SCB) hesaplamalarına yeni bir yöntem getiriyor. Düzenlemeye göre, her iki yılın testine de katılan bankaların stres sermaye tamponu belirlenirken en son iki yıllık denetim stres testi sonuçlarının ortalaması esas alınacak. Bu ortalama hesaplama kuralının uygulanmasına, kamuoyu görüşüyle şekillenen modellerin devreye girmesi amacıyla 2028 yılından itibaren başlanacak.

Fed ayrıca bankaların iş modellerindeki farklılıkları ve ücret gelirlerini daha gerçekçi yansıtmak amacıyla faiz dışı gelir modelinde revizyon öngören ayrı bir teklifi 60 günlük kamuoyu görüşüne açtı.

Yetkililer, yapılan değişikliklerin toplam sermaye gereksinimlerini belirgin biçimde değiştirmemesini, ancak bankaların sermaye yükümlülüklerinde yıldan yıla yaşanan oynaklığı yaklaşık yüzde 50 oranında düşürmesini öngörüyor.